Was erwartet dich?Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen (inkl. Aufbereitung der Datengrundlage)Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen im Banken- und HandelsbuchKontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen ModellüberprüfungZusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung im Rahmen der Sicherstellung von AnwenderakzeptanzAnsprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methodenWas bringst du mit?Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science, Psychologie, ÖkonometrieGute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in La Te X und Git von VorteilAnalytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe ProblemlösungskompetenzHohe Eigeninitiative und zielorientierte ArbeitsweiseHast du Fragen?Für inhaltliche Fragen zur Stelle:Anita Skritek-DeimAL Quantitative Risk ModellingFür Fragen zum Bewerbungsprozess:Celina AlderVerantwortliche Lernende IT und Hochschulpraktikanten RCHÜber unsWir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum. jid56f3d83je jit0938je jiy25je
