Développeur·euse senior en données quantitatives / Lead Quantitative Data Developer (Montreal)

TS Imagine, un leader mondial des logiciels SaaS de trading et de gestion des risques, est à la recherche d’un(e) Développeur·euse senior en données quantitatives pour rejoindre son équipe Modèles & Données quantitatives à notre bureau de Montréal.

Si vous recherchez un poste où votre travail contribue directement aux décisions de trading et de gestion des risques de certaines des plus grandes institutions financières au monde, nous aimerions vous rencontrer.

En tant que Développeur·euse senior en données quantitatives, vous serez le principal pilier technique de l’équipe Modèles & Données quantitatives, la personne sur laquelle l’équipe s’appuie pour faire avancer les projets et assurer une exécution de haut niveau. Vous serez responsable de l’exécution de l’infrastructure de données alimentant nos modèles de pricing, nos systèmes de risque de marché et nos analyses de trading, en transformant les décisions de conception et d’architecture en solutions fiables et performantes.

Cela inclut notamment la construction de courbes, les surfaces de volatilité, les matrices de corrélation, les calculs en temps réel de VaR et des grecques, à travers plusieurs classes d’actifs : actions, crédit, FX, revenus fixes, matières premières, cryptoactifs et leurs dérivés, ainsi que les benchmarks de coûts de transaction utilisés dans nos analyses pré-trade et post-trade.

Il ne s’agit pas seulement d’un rôle d’ingénierie pratique. Vous serez également la personne qui mène les projets jusqu’à leur aboutissement, maintient l’équipe en mouvement et accompagne les ingénieurs par le mentorat, tout en collaborant étroitement avec le responsable d’équipe sur l’orientation technique globale.

• Un scientifique – avec une base quantitative suffisante pour comprendre les données financières avec lesquelles vous travaillez
• Un ingénieur – qui accorde une grande importance à la performance des systèmes, à la qualité du code et à la conception d’architectures évolutives
• Un passionné de données et d’IA – qui aime travailler avec de grands ensembles de données financières, transformer des données brutes en informations utiles et explorer comment les outils d’IA modernes peuvent améliorer les workflows quantitatifs
• Un responsable / propriétaire (ownership) – qui assume un large éventail de responsabilités et s’impose un haut niveau d’exigence
• Un leader – qui gagne la confiance de ses collègues et fait progresser les ingénieurs autour de lui
• Un apprenant – prêt à relever les défis les plus complexes de la finance quantitative

• Prendre en charge l’exécution de bout en bout de pipelines de données scalables, fournissant des données précises et à jour aux modèles de pricing, aux moteurs de risque de marché et aux benchmarks de coûts de transaction, pour les analyses en temps réel (in-trade) et post-trade, sur les classes d’actifs actions, crédit, FX, taux, matières premières, crypto et leurs dérivés
• Construire et maintenir des applications de données haute performance en Python, SQL, Snowflake et dbt afin de transformer et valider de larges volumes de données financières
• Assurer la construction et la qualité des jeux de données quantitatives, incluant les courbes de taux, surfaces de volatilité et matrices de corrélation, avec un accent sur les données live et intraday
• Collaborer avec les développeurs quantitatifs pour optimiser l’infrastructure analytique en termes de latence, de débit et de fiabilité
• Explorer et intégrer des techniques d’IA et de machine learning afin d’améliorer la qualité des données, la détection d’anomalies et les workflows quantitatifs
• Documenter clairement les méthodologies de données afin de faciliter les revues internes et les validations clients
• Encadrer les membres juniors de l’équipe et contribuer à définir les standards techniques de l’équipe

• Diplôme de Master (M.Sc.) en mathématiques, sciences physiques ou ingénierie, ou expérience pratique équivalente
• 5 ans ou plus d’expérience en développement Python à grande échelle, en programmation SQL et dans la conception de produits de données intensives dans un contexte financier
• Excellente maîtrise de Snowflake et dbt pour la transformation de données et le développement de pipelines
• Bonne compréhension des produits dérivés financiers, des conventions de marché et de leur implémentation pratique
• Expérience dans la gestion de projets techniques et le mentorat d’ingénieurs
• Exposition aux techniques d’intelligence artificielle et de machine learning appliquées aux problématiques de données financières

• Modèle de travail hybride (4 jours au bureau).
• Vacances illimitées + 3 jours personnels.
• Bonus annuel et révision salariale.
• Budget de formation de 1500$ pour alimenter votre croissance.
• Contribution de l'entreprise à un régime de retraite (3%).
• Assurance santé complète.
• Transport en commun subventionné (Opus & Cie).

Issue de la combinaison de deux plateformes SaaS de premier plan, TradingScreen et Imagine Software, TS Imagine propose des solutions intégrées de trading, de gestion de portefeuille et de gestion des risques en temps réel pour les marchés des capitaux.

La plateforme est idéalement positionnée pour simplifier et optimiser des flux de travail complexes et souvent chronophages à travers les fonctions front office, middle office et back office.

TS Imagine compte près de 400 employés répartis dans 10 bureaux à travers le monde et sert environ 500 institutions financières du côté acheteur (buy‑side) et vendeur (sell‑side) en Amérique du Nord et du Sud, dans la région EMEA et en Asie‑Pacifique, notamment des hedge funds, gestionnaires d’actifs traditionnels, fonds de pension, fonds communs de placement et autres institutions financières.

Nous encourageons chaque jour nos employés à faire preuve de créativité et à innover, en favorisant la collaboration entre les équipes et les plateformes.

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