Modélisateur Risque de Crédit

Société

DIAC SA

Descriptif du poste

Modélisateur risque de crédit

Les équipes de modélisation réglementaire de la Direction Crédit, ont la charge de la conception et du suivi (Monitoring / Backtesting) des modèles statistiques, pour l’ensemble des filiales internationales du groupe RCI et différents segments de clientèle (Grand Public, Entreprises, Réseaux de concessionnaires des marques de l’alliance).

Missions

• Développer les modèles statistiques des paramètres PD et LGD pour les filiales du groupe RCI Banque en méthode IRBA sur les périmètres fonctionnels clientèle et réseau (LDP). Estimer les impacts RWA et EL qui découlent de ces modèles.
• Monitoring et suivi du système de notation interne IRBA (Backtesting) : synthèse et actions adéquates.
• Contribuer à l’amélioration du dispositif modèles internes : améliorer les méthodologies de construction des modèles de PD et LGD, sur les segments clientèle et réseau. Les améliorations attendues sont consécutives aux évolutions réglementaires et/ou aux recommandations des différentes instances de contrôle. Adapter les guidelines et procédures internes qui y sont liées.
• Participer activement aux échanges avec la Validation, l’Audit interne et la BCE, afin de justifier la conformité des modèles du système de notation IRBA.
• Contribuer à la mise en production des paramètres des modèles développés et validés, au sein du système d’information.
• Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit.
• Participer à la réalisation d’exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA, TRIM,…).

Profil

• De formation scientifique BAC+5 (mathématiques, statistiques)
• Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de modélisation statistique appliquées au risque de crédit, et la réglementation IRBA.
• Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques.
• Anglais courant : TOEIC 750 minimum.

Expérience

• Vous disposez d’une expérience de plus de 4 ans dans la modélisation statistique au sein d’un cabinet de conseil ou d’un établissement financier.

Poste à pourvoir au siège de RCI Banque, 15 rue d’Uzes 75002 Paris.

Métier

Financement Des Ventes